طريقة العمل الكمّية: فكرة ← قواعد ← اختبار ← تحقّق ← تشغيل

غطّت الدروس السابقة ما يفعله المتداولون الكمّيون، وما تحمله معك من التداول التقديري، والرقم الذي يسعى الجميع إلى تقديره. ويضع هذا الدرس تلك القطع في ترتيبها. يتبع التداول المنهجي طريقة عمل من خمس مراحل. تُنتج كل مرحلة شيئاً محدداً، وتنتهي كل منها بسؤال يقرّر هل تنتقل الفكرة إلى ما بعدها أم تتوقف.

المراحل الخمس

1. الفكرة

الفكرة اعتقاد محدّد عن سلوك السوق قد يكون صحيحاً أو خاطئاً. «الأسهم التي تفتح بفجوة هابطة دون أخبار تميل إلى تعويض جزء من الفجوة خلال أسبوع» فكرة. أما «أريد التداول بالزخم» فهو اتجاه، وليس فكرة بعد.

المخرَج: فرضية من جملة واحدة وسبب للاعتقاد بها، كتفسير اقتصادي أو سلوكي أو نمط لاحظته مراراً.

البوابة: هل يمكن صياغتها بدقة تكفي للاختبار، وهل هناك سبب لنجاحها غير أنها «بدت جيدة على الرسم البياني»؟

2. القواعد

تتحوّل الفكرة إلى مجموعة كاملة من القواعد: ماذا تتداول، ومتى تدخل، ومتى تخرج، وكم تخاطر، وكم يكلّف ذلك. لا يُترك شيء للتقدير الشخصي.

المخرَج: مواصفات مكتوبة ومؤرَّخة، قبل تشغيل أي اختبار. وهذا قالب لها:

Name:          Pullback in an uptrend (v1)
Date written:  before any testing
Hypothesis:    Short pullbacks within an established uptrend tend to recover.
Universe:      Daily bars, liquid instruments only, defined list fixed in advance
Entry:         50-day average above 200-day average AND 2-period RSI below 10,
               enter at the next day's open
Exit:          Close above the 5-day average, or after 10 trading days
Stop:          2 x average true range below entry
Risk:          0.5% of the account per trade
Costs:         Spread and commission per trade, plus slippage on entry and exit
Reject if:     Expectancy after costs is not positive on out-of-sample data,
               or results depend on one narrow parameter choice

البوابة: هل يستطيع شخص آخر تشغيل هذه القواعد من الصفحة والحصول على الصفقات نفسها؟

3. الاختبار

تُشغَّل القواعد على بيانات تاريخية، شمعة بعد شمعة، مع تسجيل كل صفقة كانت ستأخذها. وهذا هو الـ Backtest. ويحتاج إلى بيانات نظيفة وتكاليف واقعية وحرص شديد على أن يستخدم كل قرار المعلومات المتاحة في تلك اللحظة فقط. واستخدام معلومات من المستقبل، ولو بالخطأ، يُسمّى التحيّز الاستباقي (Look-ahead bias)؛ وتعرض الوحدة 01 أبسط صوره في بضعة أسطر من الشيفرة.

المخرَج: قائمة صفقات، ومنحنى رأس المال، والتوقّع الرياضي بعد التكاليف، وأقصى Drawdown وإحصاءات أخرى.

البوابة: هل التوقّع الرياضي موجب بعد التكاليف، مع Drawdown تستطيع تحمّله فعلاً؟

4. التحقّق

نتيجة الاختبار الجيدة ادّعاء، لا حقيقة. والتحقّق يحاول كسرها. هل تصمد النتيجة على بيانات لم تُصمَّم عليها القواعد؟ وهل تنجو من تغييرات صغيرة في المعاملات، أم تنهار إذا صار 50 يساوي 45؟ وكم من النتيجة قد يكون حظاً؟ هنا يُكتشف الإفراط في المواءمة (Overfitting).

المخرَج: حكم صادق على مدى إمكانية الوثوق بنتيجة الاختبار، ونطاق واقعي لما ينبغي توقّعه.

البوابة: هل يصمد الـ Edge أمام بيانات لم يرها من قبل وتغييرات معقولة في قواعده؟

5. التشغيل

يُشغَّل النظام المتحقَّق منه، أولاً على الورق أو بحجم صغير جداً، ثم بالمخاطرة التي تسمح بها المواصفات. والتشغيل عمل نشط: التأكد من أن الصفقات الحية تطابق ما كان ينبغي أن تفعله القواعد، ومقارنة النتائج الحية بالنطاق الذي أشار إليه التحقّق، وتقرير ما الذي سيدفعك إلى التوقف مسبقاً.

المخرَج: نتائج حية، تُراقَب وتُراجَع مقابل التوقعات.

البوابة: هل يتصرف النظام الحي ضمن النطاق الذي أشار إليه التحقّق؟ وإن لم يكن كذلك، فهل الفرق ضجيج، أم مشكلة في التنفيذ، أم علامة على أن الـ Edge قد تغيّر؟

طريقة العمل مرشّح

معظم الأفكار لا تمرّ. كثير منها يفشل في مرحلة الاختبار، وكثير من الناجين يفشلون في التحقّق. وقد يبدو ذلك محبطاً، لكنه طريقة العمل وهي تؤدي مهمتها. فالفكرة المرفوضة تكلّف وقتاً؛ أما الفكرة غير المختبَرة التي تصل إلى التداول الحي فتكلّف مالاً.

وطريقة العمل تتكرر في حلقات أيضاً. فالتحقّق الفاشل كثيراً ما يوحي بسؤال أفضل، يصبح فكرة جديدة. وقد تُظهر المراقبة الحية أن التكاليف أعلى مما افترضت، فتعيدك إلى القواعد. ومع الوقت، تجعل معالجة البيانات والشيفرة والتقارير التي تبنيها كل حلقة أسرع.

كيف تتبع الدورة طريقة العمل

تقابل الوحدات الإحدى عشرة في هذه الدورة المراحل الخمس. وبعض الوحدات يخدم أكثر من مرحلة.

الوحدة 01، التالية، تمنحك الأدوات الأساسية: Python وpandas، تُستخدم على بيانات الأسعار. وهي الأساس للاختبار، ولذلك تأتي قبل المراحل التي تعتمد عليها.

أين يندرج الـ Lab

يُخطَّط لـ SCUTA Quant Lab أن يكون مكاناً لتشغيل تمارين كل درس دون إعداد أي شيء محلياً. وهو غير مفتوح بعد. وإلى أن يُفتح، يمكن إنجاز كل تمرين في هذه الدورة على حاسوبك الشخصي بإعداد الوحدة 01، وتصف بطاقة الـ Lab في كل درس التمرين كاملاً.

قبل أن تنتقل

أصبحت لديك الخريطة كاملة: ما هو العمل، وما الذي تحمله معك أصلاً، والرقم الذي تحاول تقديره، والترتيب الذي تعمل به. وتملأ بقية الدورة كل مرحلة بأدوات عملية، بدءاً بالشيفرة.