التحيّز الاستباقي — Look-Ahead Bias
خطأ في الـ Backtest تستخدم فيه المحاكاة معلومات ما كانت متاحة لحظة الصفقة، فتنتج نتائج لا يستطيع أي متداول حي تكرارها.
يتسلل التحيّز الاستباقي (Look-ahead bias) كلما سمح الـ Backtest لقرار بأن يعتمد على بيانات من المستقبل. والحالة الكلاسيكية هي الدخول عند إغلاق اليوم بإشارة محسوبة من إغلاق اليوم نفسه: ففي الوقت الحقيقي لا تكون الشمعة قد اكتملت حين يجب إرسال الأمر. ومن المصادر الأخرى المؤشرات التي تعيد رسم نفسها، والبيانات الأساسية المؤرَّخة بنهاية فترتها لا بتاريخ نشرها، وقوائم عضوية المؤشرات المأخوذة من اليوم بدلاً من كل تاريخ تاريخي.
والعَرَض هو Backtest يبدو أنعم من اللازم: نسبة Win Rate مرتفعة جداً، وDrawdown ضئيل، ودخولات تقع قرب نقاط انعطاف دقيقة. والعلاج هو الانضباط في الطوابع الزمنية: فالإشارة المحسوبة على الشمعة t لا يمكن التصرف بناءً عليها إلا عند الشمعة t + 1، ويجب أن تُختم كل مدخلة باللحظة التي صارت فيها معلومة فعلاً.
على المكتب
قاعدة تشتري عند الإغلاق حين يكون الإغلاق فوق أعلى قمة في 20 يوماً. عند الـ Backtest كما كُتبت، تُظهر نسبة Win Rate قدرها 68%. وعند إزاحتها بحيث يُنفَّذ الأمر عند افتتاح الشمعة التالية، تهبط النسبة إلى 46%؛ فالفجوة البالغة 22 نقطة كانت بالكامل معلومات من المستقبل.