الإفراط في المواءمة — Overfitting
ضبط استراتيجية بدقة مفرطة على بيانات الماضي حتى تلتقط الضجيج بدل نمط قابل للتكرار: ممتازة في الـ Backtest وضعيفة في التداول الحي.
يحدث الإفراط في المواءمة (Overfitting) حين يكون لدى الاستراتيجية ما يكفي من الأجزاء القابلة للضبط، كالمعاملات والمرشحات والاستثناءات، لتفسير الشذوذات العشوائية في عيّنة تاريخية واحدة. وكل قاعدة إضافية تحسّن الـ Backtest قليلاً؛ وهي معاً تصف الماضي وصفاً مثالياً ولا تصف المستقبل إطلاقاً.
علامات التحذير: كثرة المعاملات قياساً إلى عدد الصفقات، ونتائج تنهار عند تحريك معامل خطوة واحدة (فنافذة رجوع من 14 فترة تنجح، و13 و15 لا تنجحان)، وقواعد تُضاف لإزالة صفقات خاسرة بعينها. وكلما زادت التنويعات المختبَرة زاد احتمال أن تكون الأفضل قد فازت بالحظ.
والدفاعات هي البساطة والبيانات غير المرئية. أبقِ عدد القواعد قليلاً، وفضّل المعاملات التي تعمل عبر نطاق واسع، واحتجز فترة خارج العيّنة لا تُحسِّن عليها أبداً، واحكم على الاستراتيجية بهذه الفترة وحدها.
على المكتب
استراتيجية بـ 9 معاملات مضبوطة تُظهر نسبة شارب 2.8 على بيانات 2015–2021. وعلى بيانات 2022–2023 التي لم تُمَسّ تسجّل 0.2. أما نسخة بمعاملين (2) فسجّلت 1.1 فقط داخل العيّنة لكنها حافظت على 0.9 خارجها، فالقواعد الأبسط التقطت شيئاً حقيقياً.