التداول المنهجي — Systematic Trading

يستبدل التداول المنهجي (Systematic trading) بالحكم حالةً بحالة كتاباً مكتوباً من القواعد: أي الأدوات تُتداول، وأي إشارة تفتح مركزاً، وأين يوضع الوقف والهدف، وما حجم كل مركز. فإذا طبّق شخصان القواعد على البيانات نفسها أخذا الصفقات نفسها.

الفائدة الرئيسية هي قابلية الاختبار. فلأن القواعد صريحة، يمكن عمل Backtest لها وقياسها (التوقّع الرياضي، وDrawdown، ونسبة شارب) وتحسينها تغييراً تغييراً. كما يزيل الاتساق كثيراً من الأخطاء النفسية: صفقات الانتقام، والأوامر المنقولة، والإشارات المتخطّاة بعد سلسلة خسائر.

ولا يلزم أن يعني المنهجي الآلي: فبوسع المتداول اتباع قواعد ميكانيكية يدوياً. والنقيض هو التداول التقديري، حيث يقرر المتداول كل صفقة ضمن سياقها. ويجمع كثير من المتداولين بين الأسلوبين، فيستخدمون القواعد لتوليد المرشحات والحكم لتصفيتها.

على المكتب

القواعد: على الشموع اليومية، اشترِ حين يتجاوز المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً المتوسط المتحرك لـ 200 يوم صعوداً؛ واخرج عند التقاطع المعاكس أو عند وقف بمقدار 2× ATR؛ وخاطر بـ 1% من رأس المال لكل صفقة. كل عنصر محدد مسبقاً، فيمكن عمل Backtest للتاريخ الكامل قبل أمر حي واحد.