العودة إلى المتوسط — Mean Reversion

العودة إلى المتوسط (Mean Reversion) ملاحظة إحصائية مفادها أن الحركات السعرية المفرطة تميل إلى التصحيح نحو قيمة مركزية، سواء كانت متوسطاً متحركاً أو VWAP أو قيمة عادلة طويلة الأجل. تتأرجح الأسواق بين الإفراط في الامتداد والتوازن.

تعكس استراتيجيات العودة إلى المتوسط الحركات الممتدة وتربح حين يرتد السعر بسرعة. والمخاطرة: في الأسواق ذات الاتجاه، تُنتج إشارات العودة إلى المتوسط خسائر متواصلة. والخطأ الكلاسيكي هو عكس اختراق مبكراً في اتجاه جديد، بالخلط بين الزخم والإفراط في الامتداد.