التوقّع الرياضي — Expectancy
متوسط المبلغ بالدولار الذي تتوقع ربحه مقابل كل دولار تخاطر به، ويُحسب من نسبة الـ Win Rate ومتوسطي حجم الربح والخسارة.
Expectancy = (Win Rate × Avg Win) − (Loss Rate × Avg Loss)
التوقّع الرياضي (Expectancy) هو أهم رقم منفرد في إحصاءات المتداول. فهو يخبرك ما إذا كان نظامك يربح أو يخسر في المتوسط لكل صفقة، وبكم.
التوقّع الإيجابي يعني أن الاستراتيجية سليمة رياضياً: فإذا واصلت استثمار الـ Edge مدة كافية تراكمت الأرباح. أما التوقّع السلبي فلا يُنقذ الحساب معه أي قدر من الانضباط أو إدارة المال على المدى الطويل.
ويكشف التوقّع الرياضي كذلك ما ينبغي تحسينه: فنسبة Win Rate منخفضة مع أرباح كبيرة قد تحقق توقّعاً أعلى من نسبة Win Rate مرتفعة مع أرباح صغيرة.
على المكتب
نسبة Win Rate تساوي 40%، ومتوسط الربح $300، ومتوسط الخسارة $150. التوقّع الرياضي = (0.40 × $300) − (0.60 × $150) = $120 − $90 = $30 لكل صفقة. ميزة Edge إيجابية، فواصل التنفيذ.