نسبة سورتينو — Sortino Ratio
صيغة مشتقة من شارب تقسم العائد الزائد على الانحراف الهابط فقط، متجاهلةً التقلّب الصاعد بوصفه «مخاطرة».
Sortino Ratio = (Strategy Return − Risk-Free Rate) / Downside Deviation
تحسّن نسبة سورتينو (Sortino Ratio) نسبةَ شارب باستخدام الانحراف المعياري الهابط وحده، أي تقلّب العوائد السالبة، مقاماً للمخاطرة. وبذلك لا تُعاقَب الاستراتيجيات على الحركات الصاعدة الكبيرة، وهي حركات مرغوبة.
وفي الاستراتيجيات ذات توزيعات العوائد غير المتماثلة (أرباح كبيرة وخسائر صغيرة)، تعطي نسبة سورتينو صورة أكثر إنصافاً ودقة للأداء المعدَّل بالمخاطر مما تعطيه نسبة شارب.