تحديد الحجم حسب التقلّب — Volatility-Based Sizing
تعديل حجم المركز عكسياً مع تقلّب السوق بحيث تحمل كل صفقة مخاطرة ثابتة بالدولار بصرف النظر عن مدى تحرك الأصل.
Shares = (Account × Risk%) / (ATR × Multiplier)
يرفع تحديد الحجم حسب التقلّب (Volatility-based sizing) حجم المركز حين يكون التقلّب منخفضاً (فيمكن أن يكون الوقف ضيقاً)، ويخفضه حين يكون التقلّب مرتفعاً (فيجب أن يكون الوقف أوسع). والنتيجة تعرّض ثابت للمخاطر لكل صفقة بالدولار، أياً كان الأصل أو نمط السوق.
وأشيع تطبيق له يستخدم ATR بديلاً للتقلّب: المخاطرة بالدولار ÷ (ATR × المضاعف) = عدد الأسهم. وتعتمد هذه الطريقة صناديق CTA المنهجية والصناديق التي تتبع الاتجاه بوصفها الأسلوب القياسي لتحديد حجم المراكز.