التحقّق: تحليل Walk-Forward ومحاكاة Monte Carlo والإفراط في المواءمة

اختبار مدى صمود نتيجة الـ Backtest أمام بيانات جديدة — فترات خارج العيّنة، وتحليل Walk-forward، وإعادة المعاينة بطريقة Monte Carlo، وفحوص الإفراط في المواءمة (Overfitting).

ما ستتمكّن من فعله

قسّم البيانات إلى فترات داخل العيّنة وخارجها، والتزم بهذا التقسيم.
شغّل تحليل Walk-forward ولا تفسّر إلا مقاطعه غير المرئية.
استخدم إعادة المعاينة بطريقة Monte Carlo لتقدير نطاق الـ Drawdown والنتائج.
تعرّف على الإفراط في المواءمة الناتج عن البحث في المعاملات، وقلّل منه.

الدروس المخطّطة

1
داخل العيّنة وخارجها
حجب جزء من البيانات، ولماذا لا يحقّ لك استخدامه إلا مرة واحدة.
قريباً
2
تحليل Walk-forward
إعادة الضبط على نوافذ متدحرجة والحكم على الاستراتيجية في المقاطع التي لم ترها فقط.
قريباً
3
إعادة المعاينة بطريقة Monte Carlo
خلط الصفقات وإعادة معاينتها لرؤية تشتّت المسارات التي كان يمكن أن تسلكها الاستراتيجية.
قريباً
4
حساسية المعاملات والإفراط في المواءمة
الخرائط الحرارية، والهضاب المستقرة، وعدّ النسخ التي جرّبتها فعلاً.
قريباً
5
أنظمة السوق وفترات الضغط
فحص السلوك عبر فترات الاتجاه والتذبذب العرضي والتقلّب المرتفع في البيانات.
قريباً