المخاطرة والمحفظة

إدارة المخاطرة على مستوى النظام كلّه — تحديد حجم المراكز، وحدود الـ Drawdown، والارتباط بين الاستراتيجيات، وجمع عدة استراتيجيات في محفظة واحدة.

ما ستتمكّن من فعله

1
المخاطرة لكل صفقة وميزانية الـ Drawdown
الانطلاق من الـ Drawdown الذي تحتمله وصولاً إلى المخاطرة التي تأخذها في كل صفقة.
قريباً
2
استهداف التقلّب
تعديل التعرّض بحيث يحمل كل مركز مخاطرة متقاربة.
قريباً
3
جمع الاستراتيجيات
الارتباط والتنويع وقراءة منحنى رأس المال المجمّع.
قريباً
4
معيار Kelly وأجزاؤه وحدوده
ما يقوله معيار Kelly، ولماذا يستخدم معظم المتداولين جزءاً منه أو لا يستخدمونه أبداً.
قريباً
5
الإيقاف الطارئ وحدود المخاطرة
قواعد مكتوبة لإيقاف الاستراتيجية مؤقتاً قبل أن تتّخذ العواطف القرار.
قريباً