محاكي التوقّع الرياضي

الخطوات

1. 01حدّد رصيد الحساب: رأس المال الذي تنطلق منه المحاكاة. كل صفقة تخاطر بنسبة من الرصيد الحالي، لا بمبلغ ثابت بالدولار.
2. 02اضبط الميزة: نسبة الربح، والعائد إلى المخاطرة (R)، ونسبة المخاطرة لكل صفقة. هذه هي أذرع الاستراتيجية الثلاث.
3. 03حدّد عدد الصفقات: كم صفقة تريد محاكاتها (252 صفقة تعادل سنة تداول تقريباً).
4. 04اقرأ الإحصاءات، وتصفّح جدول الصفقات صفقةً صفقة، ثم منحنى رأس المال. اضغط على أي صف في الجدول لتمييز تلك الصفقة على الرسمين. كل تشغيل تسلسل عشوائي واحد؛ اضغط «تشغيل عشوائي جديد» لإعادة السحب ورؤية حجم التباين الذي تُنتجه الميزة نفسها.
5. 05انزل إلى «سلاسل الخسارة» لترى أطول سلسلة خسائر متوقّعة عند نسبة الربح هذه، كي لا تدفعك فترة باردة إلى التخلّي عن نظام سليم.

قراءة النتائج

جدول الصفقات

التشغيل كاملاً، صفّاً لكل صفقة: الرصيد الافتتاحي، والمبلغ المخاطَر به (نسبة من ذلك الرصيد)، والربح أو الخسارة، والرصيد الختامي، وإجمالي الربح والعائد التراكمي. اضغط على أي صف لتمييز الصفقة على الرسمين، أو صدّر السجلّ كاملاً بصيغة CSV.

الرصيد النهائي / العائد

أين انتهى تشغيل عشوائي واحد لعدد صفقاتك. يتأرجح من تشغيل إلى آخر، وهذا التشتّت هو الدرس.

نطاق Monte Carlo

يمتدّ النطاق المظلّل على منحنى رأس المال بين المئين الخامس والمئين الخامس والتسعين لـ 1,200 تشغيل بالمدخلات نفسها، فتُقرأ النتيجة المميّزة مقابل النطاق الواقعي.

أقصى Drawdown

أعمق هبوط من قمّة رأس المال في ذلك التشغيل، بالنسبة المئوية. الألم الذي عليك أن تتحمّله.

التوقّع الرياضي / صفقة

متوسط الربح لكل صفقة نسبةً من الرصيد. القيمة الموجبة تعني أن الميزة تربح عبر صفقات كثيرة؛ والسالبة تعني أن لا انضباط ينقذها.

$$(\text{win rate} \times R - \text{loss rate}) \times \text{risk\%}$$

نسبة الربح اللازمة للتعادل

أدنى نسبة ربح للتعادل عند هذا العائد إلى المخاطرة. تحتها تنزف، وفوقها تربح.

$$\text{breakeven} = \dfrac{1}{1 + R}$$

سلسلة الخسائر المتوقّعة

أطول سلسلة خسائر متتالية متوقّعة إحصائياً عبر العيّنة عند نسبة ربحك.

$$\dfrac{\ln N}{-\ln(\text{loss rate})}$$

نصائح

• كل تشغيل يستخدم عشوائية حقيقية: المدخلات نفسها تعطي منحنى مختلفاً في كل مرة. أعد السحب عشر مرات لترى النطاق الواقعي، لا مساراً واحداً محظوظاً.
• المخاطرة بنسبة ثابتة: نسبة من الرصيد الحالي، فتتراكم الأرباح وتُصغّر الخسائرُ الرهانَ التالي.
• التوقّع الرياضي الموجب قد يمرّ بفترة Drawdown عميقة. اضبط نسبة المخاطرة بحيث تبقى أسوأ سلسلة هنا قابلة للنجاة.
• حساب السلاسل يفترض صفقات مستقلّة. الاستراتيجيات الحقيقية تتكتّل، فاعتبره حدّاً أدنى لا أقصى.